외환 알고리즘 트레이딩 전략

알고리즘 외환 전략의 8 가지 유형.
약속대로, 다음은 알고리즘 외환 거래 시스템의 다음 시리즈입니다. 계속 읽기 전에 Algo FX Trading에 대해 알아야 할 사항에 대한 첫 번째 부분을 확인하십시오!
이 거래 방식은 대개 거래 의사 결정에서 인간의 정서적 인 간섭을 제거하거나 줄이려는 사람들에게 호소력이 있습니다. 결국 구매 또는 판매 신호는 프로그래밍 된 지침 세트를 사용하여 생성 할 수 있으며 거래 플랫폼에서 바로 실행할 수 있습니다.
"놀라움! 여기 내 돈이있다! 어디에서 서명해야합니까? "
말을 잡고, 젊은 파다완! 힘들게 벌어 들인 현금을 지갑에 넣고 알고리즘 거래를 먼저 이해하는 데 약간의 시간을 투자하십시오. 먼저, 이 거래 방식의 여러 분류를 살펴 보겠습니다.
알고리즘 트레이딩 전략.
사용 된 전략에 따라 8 가지 주요 종류의 알 고 트레이딩이 있습니다. 꽤 압도적 인, 응? 물론 이러한 전략을 혼용하고 일치시킬 수 있으므로 많은 조합이 가능합니다.
가장 간단한 전략 중 하나는 기술 지표에 의해 충족되는 일련의 조건을 기반으로 생성 된 구매 또는 판매 주문으로 시장 추세를 따르는 것입니다. 또한이 전략은 추세가 계속 될지 또는 후퇴 될지 예측하는 데있어 과거 및 현재 데이터를 비교할 수 있습니다.
algo 거래 전략의 또 다른 기본적인 종류는 시장이 시간의 80 %에 이른다는 가정하에 운영되는 평균 수익률 시스템입니다. 이 전략을 사용하는 블랙 박스는 일반적으로 과거 데이터를 사용하여 평균 자산 가격을 계산하고 현재 가격이 평균 가격으로 돌아갈 것을 예상하여 거래를 수행합니다.
뉴스 거래를 해본 적이 있습니까? 글쎄, 이 전략은 당신을 위해 그것을 할 수 있습니다! 뉴스 기반 알고리즘 거래 시스템은 일반적으로 뉴스 와이어에 연결되어 시장 컨센서스 나 이전 데이터와 비교하여 실제 데이터가 어떻게 표시되는지에 따라 거래 신호를 자동 생성합니다.
학교 정서에서 시장 정서에 대해 배웠던 것처럼 상업적 및 비상업적 포지셔닝을 사용하여 시장 상판과 하판을 정확하게 파악할 수 있습니다. 시장 심리에 근거한 외환 전략은 COT 보고서 나 극단적 인 순매도 또는 장황한 포지션을 탐지하는 시스템을 사용하는 것을 포함 할 수 있습니다. 보다 현대적인 접근법은 통화 편향을 측정하기 위해 소셜 미디어 네트워크를 검색 할 수도 있습니다.
이제는 평소보다 조금 더 복잡해집니다. 알고리즘 트레이딩에서 차익 거래를 사용한다는 것은 시스템이 다른 시장에 걸친 가격 불균형을 찾아 내고 이익을 얻지 못한다는 것을 의미합니다. 외환 가격 차이가 일반적으로 micropips에 있기 때문에, 당신은 상당한 이익을 내기 위해 정말로 큰 직위를 교환해야 할 것입니다. 두 통화 쌍과 두 통화 간의 통화 교차를 포함하는 삼각형 차익 거래도이 분류에서 인기있는 전략입니다.
이름에서 알 수 있듯이 이러한 종류의 거래 시스템은 번개 빠른 속도로 작동하여 매매 신호를 실행하고 밀리 초 만에 거래를 종결합니다. 이들은 일반적으로 빠른 가격 변동에 기초한 차익 거래 또는 스캘핑 전략을 사용하며 거래량이 많습니다.
이것은 자신의 외환 포지션에 대해 매우 비밀스런 대형 금융 기관이 채택한 전략입니다. 단 하나의 브로커와 함께 하나의 거대한 길거나 짧은 위치를 배치하는 대신, 그들은 더 작은 포지션으로 거래를 나누어 다른 브로커 아래에서 이것을 수행합니다. 그들의 알고리즘은 다른 시장 참여자들이 알아 내지 못하게하기 위해이 작은 거래 주문을 다른 시간에 배치 할 수 있습니다! 이렇게하면 금융 회사는 갑작스런 가격 변동없이 정상적인 시장 조건 하에서 거래를 수행 할 수 있습니다. 거래량을 추적하는 소매업 종사자는 이러한 큰 거래에 대해서만 "빙산의 일각"을 볼 수 있습니다.
빙빙이 교활하다고 생각한다면 스텔스 전략은 더 안 좋을 것입니다! 지난 몇 년 동안 하드 코어 시장 전문가들은이 아이디어를 해킹하고 작은 주문을 하나로 모아서 대형 시장 플레이어가 모두 뒤에 있는지 파악할 수있는 알고리즘을 제안했습니다.
당신이 짐작했듯이, 금융 시장 분석과 컴퓨터 프로그래밍에 대한 확실한 배경을 가지고 그러한 정교한 거래 알고리즘을 설계 할 수 있습니다. 정량 분석가 또는 퀀트는 일반적으로 C + +, C # 또는 Java 프로그래밍에서 트레이닝되어 알고리즘 거래 시스템을 개발할 수 있습니다.
그게 너를 낙담시키지 마라! 알고리즘 트레이딩 전략의 처음 세 가지 또는 네 가지는 이미 꽤 익숙한 것입니다. 오랫동안 거래를 해왔거나 Pepology School에서 열심히 공부 한 학생이라면 요.
이 시리즈의 다음 부분을 계속 지켜봐주십시오. 알고리즘 개발 FX 거래의 최신 발전과 미래에 대해 알려 드리려고합니다. 다음 주까지!
생활의 비결은 돈이 있다면 돈을 지불 할 사람을 찾아서 돈을 지불하는 것입니다. 사라 콜드웰.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

Forex 알고리즘 거래 전략
알고리즘 트레이딩 전략.
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체계적인 거래.
체계적인 거래 란 무엇입니까?
임의의 거래자가 시장 가격, 뉴스 및 차트에서 주관적 거래 결정을내는 동안 체계적인 상인은 시장에 정확히 진입하고 언제 퇴출하는지에 대한 명확하고 100 % 객관적인 규칙으로 구성되는 거래 규칙을 따를 것입니다. 이러한 거래 규칙은 예를 들어 이전에 검증 된 통계적 관측이나 특정 가격 패턴을 기반으로 할 수 있습니다.
오늘 마감이 252 거래일보다 높고 오늘이 10 거래일 인 경우 다음 거래일의 영업일에 구매하십시오. 오늘이 12 번째 거래일이면 다음 거래일에 거래를 종료합니다.
그러한 규칙은 명확하고 해석을위한 여지를 남기지 않는다. 따라서 통계 데이터가 시장에서 통계적으로 중요한 지 여부를 확인하기 위해 과거 데이터를 기반으로 유효성을 검사 할 수 있습니다.
왜 체계적인 거래인가?
우린 인간이야.
인간은 거래 의사 결정에 좋지 않습니다. 우리의 두뇌는 단순히 비합리적이고 정서적 인 행동을 일으키는인지 적 편향의 대상이되기 때문에 단순히 과제에 달려 있지 않습니다. 체계적인 상인은 이러한 편견을 피할뿐만 아니라 적극적으로이를 이용합니다.
자신.
엔트리 시그널, 거래 관리, 포지션 사이징 및 주식 거래 모델 이건간에 맹목적으로 믿는 대신 거래 아이디어를 테스트하고 검증 할 수 있습니다. 이렇게하면 특히 약세 기간 동안 자신감을 가지고 거래 할 수 있습니다.
거래 기준으로 거래를 결정하는 것은 극도로 힘이 듭니다. 체계적으로 거래하면 규칙을 따르고 거래를 실행하십시오. 이렇게하면 의사 결정 과정에서 벗어나 시장에서 벗어나 지역에있을 수 있습니다.
거래에 관심이있을 때, 하루 종일 거래 화면 앞에 앉는 것이 당신의 비전 이었습니까? 체계적으로 거래하면 특정 시간에 주문을하고 멀리 떠나기 만하면됩니다.
인생은 일어난다.
당신은 당신이 당신의 게임 위에 있지 않은 날을 가질 것입니다. 체계적인 접근 방법이 없기 때문에 종종 비용이 많이 드는 비합법적 인 거래 의사 결정을 내릴 위험이 높습니다.
다각화.
대부분의 자유 재량 적 거래자는인지 적 편향으로부터 자유로운 특정한 거래 스타일에 붙어 있지만, 체계적인 거래자는 모든 종류의 시장과 시스템을 동시에 거래 할 수 있습니다.
마르코 메이어.
Marco는 전임의 체계적인 상인이고 AlgoStrats의 뒤를 이은 인물입니다.
10 년 이상의 거래 경험 10 년 이상의 거래 시스템 개발 및 시장 조사 경험 2008 년부터 금융 업계의 금융 산업 회원 인 소프트웨어 개발, 데이터 관리 및 데이터 과학 분야에서 15 년 이상의 경력.
상인과 퀀트로 광범위한 경험을 쌓은 것은 오늘날의 시장에서 드문 기술 집합과 큰 이점입니다. 이 독특한 기술 덕분에 Marco는 Systematic Trading의 모든 부분과 AlgoStrats 제품 및 서비스를 완벽하게 제어 할 수 있습니다. 이러한 방식으로 말 그대로 거래 시스템 연구 개발의 다른 부분과 시장에서의 실제 거래간에 마찰은 없습니다.
마르코에 대해 더 알고 싶습니까? 그의 생체를 확인하십시오.
보조 서비스.
다음은 제품 및 서비스에 대한 개요입니다. AlgoStrats는 전 세계의 광범위한 Forex and Futures 시장에서 Systematic Trading에 중점을두고 있습니다. 목록에없는 서비스 또는 제품에 대한 특정 요청이있는 경우 hesistate하여 Google에 문의하십시오.
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매복 신호.
매복 (Ambush)은 다양한 선물 시장에 중점을 둔 평균 반전 일간 판매 시스템입니다. 매복 신호를 사용하면 매복 시스템을 구독하고 쉽게 따라갈 수 있습니다.
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알고리즘 트레이딩 전략.
Marco Mayer & Trading Educators.
접촉.
트레이딩 교육자, Inc. 텍사스 시더 파크.
저작권 © 2016. Marco Mayer & Trading Educators, Inc.

알고리즘 트레이딩 전략.
우리가 논의 할 첫 번째 유형의 algo 거래 전략은 재정 거래 전략입니다. 차익 거래 전략은 리스크없는 이익을 창출하기 위해 가격 차이를 사용합니다. 이러한 가격 차이가 자주 나타나지 않지만 알고리즘이 시장을 모니터링합니다. 그것은 시간을 절약 할뿐만 아니라 그들이 이용할 수있는 짧은 시간 창 동안에 실행한다.
차익 거래 기회의 한 예는 현물 가격과 선물 / 옵션 가격 간의 차액 차이입니다.
추세 다음.
인기있는 알고리즘 거래 전략의 또 다른 유형은 추세 추적 전략입니다. 추세 추적 전략에는 거래를 수행하기위한 지표를 시장에서 모니터링하는 알고리즘이 포함됩니다. 이러한 거래는 일반적으로 차트 패턴 및 지표와 함께 기술 분석을 사용하여 의사 결정을합니다. 이 알고리즘은 다른 알 고 트레이딩 전략과 비교하여 설계 및 사용이 상대적으로 용이하기 때문에 널리 사용됩니다.
이 전략이 사용할 수있는 기술적 분석 중 일부는 오실레이터 및 지표에서부터 이동 평균 및 평균 반향 사용에 이르기까지 다양합니다.
실행 기반 전략.
알고리즘 거래 전략의 마지막 유형은 실행 기반 전략과 관련됩니다. 이들은 많은 양의 주문을 실행할 때 기관 투자자가 만드는 전략 유형입니다. 이러한 유형의 전략은 가장 안정적인 구매를 가능하게하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 예를 들어 볼륨 또는 시간 측면에서 구매를 분할 할 수 있습니다.
외환 리소스.
연습 무역.
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Forex 알고리즘 트레이딩을위한 전략.
최근 논쟁의 결과로, forex 시장은 감시의 밑에 증가되었습니다. 4 개의 주요 은행은 거래자들에게 상대적으로 낮은 위험으로 실질적인 수익을 약속 한 환율을 조작하려는 음모로 유죄 판결을 받았다. 특히 세계 최대 은행들은 2007 년부터 2013 년까지 달러와 유로의 가격을 조작하기로 합의했다.
매일 외환 시장은 5 조 달러에 달하는 거래에도 불구하고 현저하게 규제되지 않고 있습니다. 그 결과 규제 당국은 전자 거래 플랫폼에서 수학적 모델을 사용하여 금융 시장에서 거래를 수행하는 시스템 인 알고리즘 트레이딩 (algorithmic trading)의 채택을 촉구했습니다. 일일 거래량이 많기 때문에 forex 알고리즘 거래는 투명성과 효율성을 높이고 인간 편견을 제거합니다.
Forex 시장에서 상인이나 회사가 여러 전략을 추구 할 수 있습니다. 예를 들어, 자동 헤징은 포트폴리오 위험을 헤지하거나 위치를 효율적으로 정리하는 알고리즘의 사용을 나타냅니다. 자동 헤징 외에 알고리즘 전략에는 통계 거래, 알고리즘 실행, 직접 시장 접근 및 고주파 거래가 포함되며 이들 모두는 외환 거래에 적용될 수 있습니다.
자동 헤징.
투자에서 헤징은 예상치 못한 일이 발생할 경우 손실 할 수있는 금액을 줄임으로써 자산을 막대한 손실로부터 보호하는 간단한 방법입니다. 알고리즘 트레이딩에서는 상인의 위험 노출을 줄이기 위해 헤징을 자동화 할 수 있습니다. 이러한 자동 생성 된 헤징 명령은 포트폴리오의 위험 수준을 관리 및 모니터링하기 위해 지정된 모델을 따릅니다.
외환 시장 내에서 헤지 거래의 주요 방법은 현물 계약 및 통화 옵션을 통해 이루어집니다. 현물 계약은 즉각적인 인도와 함께 외화를 구매하거나 판매하는 것입니다. fprex 현물 시장은 알고리즘 플랫폼의 유입으로 2000 년대 초반부터 크게 증가했습니다. 특히, 시장 가격에 반영된 정보의 급속한 확산은 재정 거래 기회가 발생할 수있게합니다. 차익 거래 기회는 통화 가격이 잘못 정렬 될 때 발생합니다. 삼각형 차익 거래는 외환 시장에서 알려진 바와 같이 여러 통화를 통해 하나의 통화를 다시 자체 통화로 변환하는 프로세스입니다. 알고리즘 및 고주파 거래자는 자동화 된 프로그램을 통해서만 이러한 기회를 파악할 수 있습니다.
파생 상품으로서 외환 옵션은 다른 유 형의 옵션과 유사한 방식으로 운영됩니다. 외화 옵션을 통해 구매자는 특정 시점에 특정 환율로 통화 쌍을 사고 팔 수 있습니다. 컴퓨터 프로그램은 외환 거래를 헤지하기위한 대안적인 방법으로 바이너리 옵션을 자동화했습니다. 바이너리 옵션은 보상이 0 결과 또는 미리 결정된 파업 가격으로 두 가지 결과 중 하나를 취하는 옵션 유형입니다.
통계 분석.
금융 업계 내에서 통계 분석은 시간 경과에 따른 보안의 가격 변동을 측정하는 중요한 도구로 남아 있습니다. 외환 시장에서 기술 지표는 미래의 가격 움직임을 예측하는 데 도움이되는 패턴을 식별하는 데 사용됩니다. 역사가 반복된다는 원칙은 기술적 분석의 기본입니다. 외환 시장은 하루 24 시간 가동되기 때문에 견고한 정보량은 예측의 통계적 중요성을 증가시킵니다. 컴퓨터 프로그램의 고도화로 인해 MACD (moving average convergence divergence) 및 RSI (relative strength index)와 같은 기술 지표에 따라 알고리즘이 생성되었습니다. 알고리즘 프로그램은 통화가 매매되어야하는 특정 시간을 제안합니다.
알고리즘 실행.
알고리즘 트레이딩에는 펀드 매니저가 대량의 자산을 사고 파는 데 사용할 수있는 실행 가능한 전략이 필요합니다. 거래 시스템은 사전 지정된 규칙을 따르며 특정 가격, 위험 및 투자 기간에 따라 주문을 수행하도록 프로그래밍되어 있습니다. 외환 시장에서 직접 시장 접근은 매수 측 거래자가 외환 시장에 직접 주문하는 것을 허용합니다. 직접 시장 접근은 전자 플랫폼을 통해 이루어지기 때문에 비용 및 거래 오류가 종종 감소합니다. 일반적으로 시장 거래는 브로커 및 마켓 메이커로 제한됩니다. 그러나 직접적인 시장 접근은 구매 측 기업이 판매 측 인프라에 액세스 할 수있게하여 고객이 거래를보다 효율적으로 제어 할 수 있도록합니다. 알고리즘 거래와 외환 시장의 특성상 주문 거래는 매우 빠르므로 상인은 단기 거래 기회를 포착 할 수 있습니다.
고주파 거래.
가장 일반적인 알고리즘 거래의 하위 집합 인 고주파 거래는 외환 시장에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 복잡한 알고리즘을 기반으로 고주파 거래는 매우 빠른 속도로 많은 수의 트랜잭션을 실행하는 것입니다. 금융 시장이 계속 진화함에 따라 실행 속도가 빨라짐에 따라 거래자는 수익성있는 기회를 활용할 수 있습니다. 외환 시장에서, 높은 빈도의 거래 전략은 수익성있는 재정 거래 및 유동성 상황을 인식하도록 설계되었습니다. 주문이 신속하게 처리되면 거래자는 차익 거래를 통해 위험이없는 수익을 얻을 수 있습니다. 고주파 거래의 속도 때문에 차익 거래는 동일 통화 쌍의 현물 가격과 장래 가격에 걸쳐 수행 될 수 있습니다.
외환 시장에서의 고 빈도 거래의 옹호자들은 높은 수준의 유동성과 거래 및 가격의 투명성을 창출하는 역할을 강조합니다. 주식에 비해 제품 수가 제한되어있어 유동성이 집중되고 집중되는 경향이 있습니다. 외환 시장에서 유동성 전략은 특정 통화 쌍 사이의 주문 불균형 및 가격 차이를 감지하는 것을 목표로합니다. 주문 불균형은 특정 자산 또는 통화에 대해 구매 또는 판매 주문이 초과되는 경우 발생합니다. 이 경우 고 빈도 거래자는 유동성 공급자 역할을하여 매수 가격과 매도 가격의 차액을 차익 거래함으로써 스프레드를 얻습니다.
결론.
많은 사람들은 최근의 스캔들에 비추어 외환 시장에서 더 큰 규제와 투명성을 요구하고 있습니다. Forex 알고리즘 트레이딩 시스템의 채택이 증가하면서 외환 시장의 투명성을 효과적으로 높일 수 있습니다. 투명성 외에도 외환 시장은 낮은 가격 변동성으로 유동성을 유지하는 것이 중요합니다. 자동 헤징, 통계 분석, 알고리즘 실행, 직접 시장 접근 및 고주파 거래와 같은 알고리즘 트레이딩 전략은 가격 불일치를 노출시켜 거래자에게 수익성있는 기회를 제공합니다.