알고리즘 트레이딩 :이기는 전략과 그 이론적 근거.
도서 설명.
알고리즘 트레이딩 :이기는 전략과 그 이유 (와일리 트레이딩)
알고리즘 트레이딩에 대한 찬사.
"알고리즘 트레이딩 (The Algorithmic Trading)은 노련한 종업원이 작성한 정량적 거래에 대한 통찰력있는 책이다. 공간에서이 책을 다른 많은 사람들과 차별화하는 것은 단지 이론과 반대되는 실제 사례에 중점을 둔다. 개념은 설명 될뿐만 아니라 생명 각 전략이 어떻게 그리고 왜 개발되었는지, 어떻게 구현되었는지, 어떻게 코딩되었는지에 대한 통찰력을 독자들에게 제공하는 실제 거래 전략과 함께이 책은 독자적인 체계적인 거래 전략을 수립하고자하는 사람들에게 유용한 자료입니다. 관리자 선택에서이 책에 포함 된 지식은 관리자들과보다 정보에 입각하고 뉘앙스가있는 대화로 이어질 것입니다. "
-DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Managing Director, Manager Selection & amp; 포트폴리오 건설, 토론토 자산 관리 대학.
"우수한 반향 및 운동량 전략을 사용하여 Ernie는 각자의 배후에있는 이론적 근거를 설명하고, 테스트 방법, 개선 방법 및 구현 문제에 대해 설명합니다. 그의 책은 다음에 적용되는 과학적 방법에 대한 신중하고 상세한 설명입니다. 심각한 소매 상인들에게이 사례와 세부적인 수준의 범위를 제공하는 다른 책은 없다는 것을 알고있다. 정권 교체가 전략과 위험 관리에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 그의 논의는 귀중한 상여금이다. "
- 로저 헌터, 수학자 및 알고리즘 트레이더.
목차.
1 장 Backtesting과 자동 실행 1.
제 2 장 평균 회귀의 기본 39.
제 3 장 평균 복귀 전략 실행 63.
제 4 장 주식과 ETF의 평균 반전 87.
제 5 장 통화와 선물의 평균 회귀 107.
와일리 거래.
알고리즘 트레이딩 :이기는 전략과 그 이론적 근거.
기술.
알고리즘 트레이딩에 대한 찬사.
"알고리즘 트레이딩 (The Algorithmic Trading)은 노련한 종업원이 작성한 정량적 거래에 대한 통찰력있는 책이다. 공간에서이 책을 다른 많은 사람들과 차별화하는 것은 단지 이론과 반대되는 실제 사례에 중점을 둔다. 개념은 설명 될뿐만 아니라 생명 각 전략이 어떻게 그리고 왜 개발되었는지, 어떻게 구현되었는지, 어떻게 코딩되었는지에 대한 통찰력을 독자들에게 제공하는 실제 거래 전략과 함께이 책은 독자적인 체계적인 거래 전략을 수립하고자하는 사람들에게 유용한 자료입니다. 관리자 선택에서이 책에 포함 된 지식은 관리자들과보다 정보에 입각하고 뉘앙스가있는 대화로 이어질 것입니다. "
& # 151; DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Managing Director, Manager Selection & amp; 포트폴리오 건설, 토론토 자산 관리 대학.
"우수한 반향 및 운동량 전략을 사용하여 Ernie는 각자의 배후에있는 이론적 근거를 설명하고, 테스트 방법, 개선 방법 및 구현 문제에 대해 설명합니다. 그의 책은 다음에 적용되는 과학적 방법에 대한 신중하고 상세한 설명입니다. 심각한 소매 상인들에게이 사례와 세부적인 수준의 범위를 제공하는 다른 책은 없다는 것을 알고있다. 정권 교체가 전략과 위험 관리에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 그의 논의는 귀중한 상여금이다. "
& # 15; Roger Hunter, 수학자 및 알고리즘 트레이더.
목차.
1 장 Backtesting과 자동 실행 1.
제 2 장 평균 회귀의 기본 39.
제 3 장 평균 복귀 전략 실행 63.
제 4 장 주식과 ETF의 평균 반전 87.
제 5 장 통화와 선물의 평균 회귀 107.
제 6 장 중기 기세 전략 133.
제 7 장 주간 모멘텀 전략 155.
제 8 장 위해 관리 169.
저자 정보 197.
웹 사이트 정보 199.
작가 정보.
ERNEST P. CHAN은 QTS Capital Management, LLC의 관리 멤버입니다. 그는 1997 년부터 다양한 투자 은행 (Morgan Stanley, Credit Suisse, Maple) 및 헤지 펀드 (Mapleridge, Millennium Partners, MANE)에서 근무했습니다. Chan은 코넬 대학교에서 물리학 박사 학위를 받았으며 IBM의 Human Language Technologies 그룹 금융 산업에 합류했다. 그는 시카고에 기반을 둔 투자 회사 인 EXP Capital Management, LLC의 공동 창립자이자 교장이었습니다. Chan은 quantitative trading : epchan. blogspot에서 자신의 알고리즘 트레이딩 비즈니스 (Wiley)를 구축하는 방법과 유명한 금융 블로거 (blogger)의 저자이기도합니다. epchan에서 그 사람에 대해 더 자세히 알아보십시오.
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보도 자료.
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Ernest Chan은 그의 저서 인 Quantitative Trading에서 알고리즘 애호가가 이처럼 까다로운 노력을 성공적으로 수행하는 데 필요한 핵심 기술을 설명했습니다. 몇 가지 유용한 예제 전략이 전반적으로 제시되었지만이 책의 주요 초점은 아닙니다.
이를 염두에두고 Chan은 소매업 자와 기관 거래자가 쉽게 구현할 수있는 알고리즘 트레이딩 전략에 대한 실질적인 가이드를 만들었습니다. 재무 이론에 관한 학술 논문 이외에도 Algorithmic Trading은 지난 수십 년 동안 수행 된 가장 유용한 재무 연구와 실제 거래에서 이러한 이론 중 일부를 실제로 활용하여 얻은 가치있는 통찰력을 혼합 한 접근 가능한 리소스입니다.
매력적이고 유익한 알고리즘 트레이딩은 다양한 전략을 능숙하게 다루고 있습니다. 크게 평균 복귀 및 모멘텀 캠프로 나뉘어져 있으며, 각 카테고리의 전략을 거래하는 표준 기술과 전략이 작동해야하는 근본적인 이유도 똑같이 중요합니다. 전반적으로 강조하는 것은 단순 전략과 선형 전략에 있으며, 복잡한 전략을 종종 괴롭히는 초과 적합성 및 데이터 스누핑 편향에 대한 해독제입니다. 길을 따라, 그것은 포괄적 인 범위를 제공합니다 :
적절한 자동화 된 실행 플랫폼 및 알고리즘 트레이딩 전략과 관련된 일반적인 함정을 줄이거 나 없앨 수있는 백 테스팅 플랫폼 선택 "시계열"을 탐지하기위한 여러 통계 기술은 되돌림 또는 정지를 의미하고 계측기 포트폴리오의 공적분을 탐지합니다. 위험 및 돈 관리와 관련된 문제는 Kelly 수식을 기반으로하지만, 검정 백조, 일정 비율 포트폴리오 보험 및 중지 손실과 관련된 위험 관리에 대한 저자의 실질적인 경험에 어긋나지 않습니다.
수학 및 소프트웨어는 알고리즘 거래의 쌍방향 언어입니다. 이 책은 금융 시장과 관련된 개념을보다 정확하게 토론 할 수있는 수준의 수학을 사용하여 그러한 견해를 유지합니다. MATLAB & copy; 코드를 다운로드 할 수 있습니다.
알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading)은 독립적 인 트레이너와 기관 트레이더 모두에게 매력적일 수있는 풍부한 전략을 포함하고 있지만, 이를 구현하기위한 단계별 가이드가 아닙니다. 그것은 일반적인 알고리즘 거래 기법에 대한 현실적인 평가를 제공하고 심각한 거래자가이 분야의 기술을 더욱 발전시키는 것을 도울 수 있습니다.
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알고리즘 트레이딩 :이기는 전략과 그 이론적 근거.
기술.
알고리즘 트레이딩에 대한 찬사.
""알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading)은 숙련 된 실무자가 작성한 정량 거래에 대한 통찰력있는 책입니다. 공간에서이 책을 다른 많은 사람들과 차별화시키는 것은 단지 이론에 반대되는 실제 사례에 대한 강조입니다. 개념은 설명 될뿐만 아니라 실제 거래 전략으로 생생하게 살아납니다. 독자가 각 전략을 어떻게, 왜 개발했는지, 어떻게 구현했는지, 어떻게 코딩했는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 책은 자신의 체계적인 거래 전략을 수립하고 관리자 선택에 관련된 사람들에게 유용한 자료입니다. 이 책에 포함 된 지식을 통해 관리자와보다 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. "
& # 151; DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Managing Director, Manager Selection & amp; 포트폴리오 건설, 토론토 자산 관리 대학.
""평균 복귀 및 운동량 전략의 탁월한 선택을 사용하여 각각의 배경에 대한 이론적 근거를 설명하고 테스트 방법, 개선 방법 및 구현 문제에 대해 설명합니다. 그의 책은 전략 개발에 적용된 과학적 방법에 대한 신중하고 상세한 설명이다. 심각한 소매 상인의 경우, 이 범위의 예제와 세부 수준을 제공하는 다른 책은 없습니다. 체제 변화가 전략과 리스크 관리에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 그의 논의는 귀중한 보너스 다.
& # 15; Roger Hunter, 수학자 및 알고리즘 트레이더.
저자에 관하여.
ERNEST P. CHAN은 QTS Capital Management, LLC의 관리 멤버입니다. 그는 1997 년부터 다양한 투자 은행 (Morgan Stanley, Credit Suisse, Maple) 및 헤지 펀드 (Mapleridge, Millennium Partners, MANE)에서 근무했습니다. Chan은 코넬 대학교에서 물리학 박사 학위를 받았으며 IBM의 Human Language Technologies 그룹 금융 산업에 합류했다. 그는 시카고에 기반을 둔 투자 회사 인 EXP Capital Management, LLC의 공동 창립자이자 교장이었습니다. Chan은 quantitative trading : epchan. blogspot에서 자신의 알고리즘 트레이딩 비즈니스 (Wiley)를 구축하는 방법과 유명한 금융 블로거 (blogger)의 저자이기도합니다. epchan에서 그 사람에 대해 더 자세히 알아보십시오.
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1 장 Backtesting과 자동 실행 1.
제 2 장 평균 회귀의 기본 39.
제 3 장 평균 복귀 전략 실행 63.
제 4 장 주식과 ETF의 평균 반전 87.
제 5 장 통화와 선물의 평균 회귀 107.
전자 책 PHP.
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알고리즘 트레이딩 :이기는 전략과 그 이론적 근거.
알고리즘 쇼핑을위한 보상 및 홍보.
"알고리즘 쇼핑 및 홍보는 노련한 종사자가 작성한 정량 거래에 대한 통찰력있는 책입니다. 우주 안에있는 많은 다른 사람들과 차별화하여이 책을 모델링 한 것은 정밀한 예제와 단순한 아이디어에 중점을 둔 것입니다. 개념은 종종 설명되어 있지 않고 정확한 거래 전략으로 삶에 전달되어 각 방법을 개발 한 방법 및 이유, 수행 방법, 코딩 방법에 대한 독자의 생각을 제공합니다. 이 책은 매우 개인적인 체계적인 거래 전략을 수립하려는 사람과 감독자 선정, 이 책에 포함 된 지식이 관리자들과 교양 있고 미묘한 대화를 통해 끝나는 곳에서 유용하게 쓸모있는 유용한 자료입니다. "
Ernie는 각자의 배후에있는 이론적 근거를 설명하고이를 검증하는 올바른 방법을 제시하고 그것을 보강하는 방법을 배우며 구현 요소에 대해 논의합니다. 그의 책은 방법 강화에 활용 된 과학적 방법에 대한 신중하고 상세한 설명이다. 필수적인 소매 유통 업체의 경우, 필자는이 범위의 사례와 학위 증서를 제공하는 완전히 다른 책이 없음을 알고 있습니다. 체제 개조가 전략과 위험 관리에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 그의 논의는 귀중한 보너스 다. "
- 로저 헌터, 수학자 및 알고리즘 공급 업체.
제품 세부 정보.
도서 표지 : 224 페이지 출판사 : Wiley; 1 판 (2013 년 5 월 28 일) 언어 : 영어 ISBN-10 : 1118460146 ISBN-13 : 978-1118460146 제품 크기 : 6 x 0.8 x 9.1 인치 배송 무게 : 12.8 온스.
더 나은 전자 북 독서를위한 성공적인 팁.
많은 경우, 처음으로 eBook을 사용하는 독자는 익숙해지기 전에 힘든 시간을 보냈다고 믿어 왔습니다. 가장 일반적으로 새로운 독자가 eBook을 사용할 수 없기 때문에 새로운 독자가 책을 읽는 적절하고 효과적인 방식으로 사용할 수 없게됩니다. 독자들이 전자 책을 읽는 것을 그만두 기 위해 다양한 이유가 있습니다. 그럼에도 불구하고, 독자들이 훌륭하고 효과적인 독서 경험을 갖도록 도움을 줄 수있는 몇 가지 기술이 있습니다.
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